درک کردن مفهوم نوسانات در فارکس و شناسایی هر نوع از این گونه نوسانات یکی از جنبه های مهم معامله در بازار فارکس هستند. با این وجود که نوسانات زیاد باعث می شود خیلی از ما از معامله کردن دست برداریم اما عده ای از معامله گران فارکس هستند که فقط در زمان نوسانات زیاد فرصت های معاملاتی را شکار کرده و از ریزش و جهش بازار به سود می رسند. حتی اگر علاقه به معامله در این گونه از لحظات ندارید، یادگیری اندازه گیری نوسانات بسیار مهم است.
در این مقاله ما مفهوم نوسانات در فارکس را به شما توضیح می دهیم و همچنین بهترین اندیکاتوری که می تواند به شما کمک کند تا این نوسانات را به سود تبدیل کنید را هم به شما معرفی خواهیم کرد.
نوسانات در فارکس چه معنایی دارند؟
یک ویژگی مهمی که شما در زمان معامله روی جفت ارزهای باید در نظر داشته باشید میزان نوسان آن است. بنابراین ما باید بداینم که اصلا نوسان یعنی چی؟
نوسانات بازار به صورت عددی میزان تغییر قیمت را به ما نشان می دهند و می گویند که نرخ یک کالا در بازار فارکس چه میزان تغییر را در زمان ها و تایم فریم های مختلف تجربه کرده است. بازارهای کم ریسک نوسانات زیادی را تجربه نمی کنند.
انواع نوسانات در فارکس
برای اینکه این مطلب را کمی پیچیده کنم این گونه می گویم که وقتی مردم در بازار در مورد میزان نوسانات صحبت کنند در واقع در مورد یک چیز صحبت نمی کنند. با وجود این موضوع، تعریف جامع نوسان در بازار این است که به تغییر قیمت جفت ارزها در بازارهای مالی، نوسان می گویند. البته ما فقط یک نوع از نوسانات نداریم و این مفهوم تعریف های مختلف دارد.
- تاریخچه نوسانات – از طریقه تغییر قیمت های واقعی محاسبه می شود
- آینده نوسانات – یک نرخ ناشناس است که بازار به سمت آن حرکت می کند
- پیش بینی نوسانات – تخمین زدن میزان نوسانات در آینده بازار
- نسبت دادن نوسانات – در زمانی که می خواهیم یک قرار داد در مورد یک کالا منتشر کنیم میزان نوساناتش را تخمین می زنیم
در این مقاله ما سعی می کنیم که اولین نوع از نوسانات را برای شما توضیح دهیم که تاریخچه نوسانات است. این بدین دلیل است که ما می خواهیم چند اندیکاتور را به شما معرفی کنیم که بر مبنای تاریخچه نوسانات شما را راهنمایی می کند. و در ادامه تغییر قیمت هایی که به صورت واقعی در بازار رخ داده اند را بررسی می کنیم.
چرا باید در بازار فارکس از اندیکاتور های اندازه گیری نوسان استفاده کنیم؟
اندیکاتورهایی که برای اندازه گیری عمق نوسانات در فارکس را اندازه گیری می کنند به شما کمک کرده تا حس و حال و میزان تغییرات قیمت را با توجه به نیاز خود در زمان معامله اندازه گیری کنید. اگر شما معامله گری هستید که در زمان کم نوسان بودن بازار می خواهیم معامله کنید باید از طریق این اندیکاتور، جفت ارز خود را پیدا کنید.
از طرف دیگر اگر شما معامله گری هستید که اسکلپ می کنید یا دوست دارید در خلاف جهت فعلی بازار معامله کنید باید به دنبال معامله در بازارهای پر نوسان باشید. اگر بخواهیم کمی بالاتر از سنجش مناسب بودن موقعیت ها توسط این گونه اندیکاتور ها برویم باید بگویم که اندیکاتورهایی که میزان نوسانات در فارکس را بررسی می کنند به به طور دقیق کارهایی می کنند که در این قسمت ذکر می کنیم:
- آیا بازار قصد بازگشت و تغییر جهت در روند را دارد؟
- میزان قدرت روند چقدر است؟
- تشخیص نقاطی که ممکن است بازار رنج به بازار روندی تبدیل شود
البته باید به شما بگویم که همه اندیکاتورهایی که عمق نوسانات را اندازه گیری می کنند نمی توانند به صورت همزمان هر سه مورد بالا را برای شما روشن کنند. در واقع در اندیکاتورهای مختلف میزان نوسانات بازار به روش ها مختلفی اندازه گیری می شود و شما متوجه می شوید که هر اندیکاتور مناسب چه زمانی است و در واقع در چه زمانی باید از کدام ابزار خود برای معامله کردن استفاده کنید.
اگر برای شما سوال شده که چه اندیکاتور میزان نوسانات در فارکس را در متاتریدر 4 و 5 اندازه گیری می کند باید به شما بگویم که اندیکاتورهای زیادی این کار را انجام می دهند. خبر خوب این است که اگر شما از همه این اندیکاتورها استفاده کنید تمام سه اصلی که در بالا به آن اشاره کردیم را مورد پوشش قرار می دهند.
این اندیکاتور ها عبارتند از
- The Parabolic SAR indicator
- The Momentum indicator
- The Average True Range Indicator (ATR)
- The Standard Deviation indicator
اندیکاتور پارابولیک سار PARABOLIC SAR
این اندیکاتور نوسط آقای ولز وایلدر طراحی شد که در زمینه تحلیل تکنیکال حرف های زیادی داشته است. نام کامل این اندیکاتور PARABOLIC STOP AND REVERSE است و در اصل تلاش می کند که نقاط مناسب بازار برای ورود و خروج را به شما نشان دهند.
این نکته بسیار مهم است که به شما بگویم که این اندیکاتور برای زمان هایی مناسب است که بازار در حالت روندی قرار گرفته است و زمانی که بازار رنج میزند بهتر است از این اندیکاتور استفاده نکنید. بهترین کار این است که از این اندیکاتور به همراه اندیکاتور تشخیص وجود روند استفاده کنید.
همانطور که شما در نمودار بالا که نمودار روزانه GBPUSD مشاهده می کنید این اندیکاتور به صورت نقطه ای و پیچ دار است. اندیکاتور پارابولیک سار بیشتر روی کالاها مورد استفاده قرار می گرفت و ابزار دست مهندیسین بزرگ بود. از همین جا بود که کلمه PARABOLA وارد اسم این اندیکاتور شد.
در مهندسی مکانیک از کلمه پارابولا بسیار استفاده می شود. البته یکی از مفاهیم مهمی که پارابولا داشت در پروژه هایی بود که میزان گرانش متغیر محاسبه می شود و حرکت های سهمی به وجود می آمد. همین مفهوم در زمان روند ها وجود دارد. روند ها می توانند مدت زمان زیادی بر بازار حاکم باشند اما همانطور که شما می دانید روند ها تا ابد ادامه پیدا نمی کنند و نیروی پشت آن ها بالاخره تمام می شود.
نحوه محاسبه اندیکاتور PARABOLIC SAR چگونه است؟
اندیکاتور PARABOLIC SAR به معامله گران کمک می کند تا نوسانات در فارکس را اندازه گیرید کنند و شرایطی که بازار دچار نوسان می شود را به ابزاری برای سودآوری خود تبدیل کنند. روند در درون آرک ها ادامه پیدا می کند و با نقطه ها مشخص می شود. وقتی روند به پایان این نقاط سهمی وار می رسد باید منتظر چرخش روند بازار باشیم.
نحوه محاسبه اندیکاتور PARABOLIC SAR به شکل زیر است
- SAR فردا = SAR امروز + AF x (EP – SAR امروز)
در جایی که:
- AF یک عامل تسریع کننده است
- EP هم نقاط افراطی و انتهای روند را نشان می دهد که بالاترین نقطه ایست که روند صعودی می تواند پیشروی داشته باشد و پایین ترین نقطه ایست که روند نزولی می تواند تجربه کند
عامل تسریع کننده ای که در این اندیکاتور استفاده می شود به صورت پیش فرض روی 0.02 قرار گرفته است. شما ممکن است مقدار دیگری را پیدا کنید که برای کالای مورد معامله شما بهتر جواب می دهد و خطای کمتری دارد. بهترین راه برای شما باز کردن یک حساب آزمایشی و امتحان کردن این روش است.
الان و در زمانی که روند پیشروی دارد، مقدار عامل تسریع کننده فرق خواهد کرد. هر زمان که روند به بالاترین نقطه در روند صعودی و پایین ترین نقطه در روند نزولی می رسد میزان عامل تسریع کننده فرق خواهد کرد و اندازه میزان پیش فرض که 0.02 بود به آن اضافه می شود. نکته ی دیگری که باید برای شما بگویم محدودیتی است که در این قدم ها وجود دارد و این مقدار 0.02 می تواند تنها تا یک مقداری که می توانیم تعیین کنیم باز می گردد. این مقدار دست خودمان است. در شکل زیر می بینید که میزان عدد پیش فرض برای این اندیکاتور در متاتریدر 4 و 5 به اندازه 0.2 است.
استفاده از این اندیکاتور بسیار آسان است. راهنمای کلی به چهار مورد زیر باز می گردد:
- وقتی نقطه ها در زیر قیمت بازار قرار می گیرند به معنی صعودی بودن روند است
- وقتی نقطه ها در بالای قیمت بازار قرار می گیرند به معنی نزولی بودن روند است
- وقتی نقطه ها از بالای قیمت به پایین منتقل شوند سیگنال خرید به شما داده می شود
- وقتی نقطه ها از پایین قیمت به سمت بالای آن منتقل می شوند به معنای سیگنال فروش است
توجه داشته باشید که چه شما تازه کار هستید چه یک معامله گر با تجربه می توانید حساب دمو بروکرهای مختلف را امتحان کنید و پس از حاصل شدن اطمینان از استراتژی تان وارد بازار شوید.
اندیکاتور مومنتوم در بازار فارکس
اندیکاتور دیگری که به شما کمک می کند تا نوسانات در فارکس را اندازه گیری کنید اندیکاتور مومنتوم است که در متاتریدر 4 و 5 قابل استفاده است. در برخی از بروکر ها و سایت ها به این اندیکاتور "نرخ تغییرات" هم گفته می شود که به زبان انگلیسی می شود RATE OF CHANGE INDICATOR.
ما در شکل زیر نمودار جفت ارز پوند دلار را مشاهده می کنیم اما این بار از اندیکاتور مومنتوم استفاده کرده ایم که میزان نوسانات را در یک نمودار مجزا به ما نشان می دهد.
عددی که این اندیکاتور به شما نشان می دهد تغییرات در قیمت فعلی بازار است در مقایسه با قیمت ها قبلی که بازار تجربه کرده بود. معمولا عدد پیش فرضی که برای این اندیکاتور مورد استفاده قرار می گیرد 20 است. و مانند شکل زیر محاسبه می شود:
مومنتوم = ( قیمت فعلی بازار – قیمت بسته شده N دوره قبل) تقسیم بر قیمت بسته شده N دوره قبل×100
یکی از راه های تحلیل این اندیکاتور سنجش میزان قدر روند است همانطور که از اسم این اندیکاتور هم مشخص است. با نشان دادن قدرت و ضعف روند، شما می توانید برای بازگشت و معکوس شدن روند آماده باشید.
چگونه ما به این نتیجه می رسیم بسیار ساده است:
- هر چه عدد مثبت بیشتر باشد روند صعودی قوی تر است
- هر چه عدد نشان داده شده منفی تر باشد قدرت روند نزولی بیشتر است
با استفاده از این دو نکته ما می توانیم فرضیه های مشخصی داشته باشیم. هرچه عدد بیشتری باشد ما انتظار داریم روند ادامه پیدا کند و هر چقدر این عدد کمتر شود و به سمت 0 میل کند روند ضعیف تر خواهد شد و احتمال بازگشت هم وجود دارد
برای جمع بندی این اندیکاتور به دو نکته می رسیم
از جایی که عدد منفی به مثبت تبدیل می شود می توانید به عنوان سیگنال خرید از آن استفاده کنید
از جایی که عدد مثبت به منفی تبدیل می شود می توانید به عنوان سیگنال فروش از آن استفاده کنید
با این وجود که اندیکاتور مومنتوم خیلی راحت میزان نوسانات در فارکس را اندازه گیری می کند، جهت روند هم در آن مشخص می شود و میزان تغییرات هم می توانید به وسیله این اندیکاتور تخمین بزنید.
تنها اندیکاتوری که به صورت خالص به شما می گوید که میزان نوسانات در بازار چقدر است اندیکاتور ATR است.
کانال های نوسانی
کانال های نوسانی از آن نوع اندیکاتور هایی هستند که میزان نوسان بازار را بین دو خطی که از قله ها و دره ها به صورت جداگانه عبور می کند نشان می دهد. به این خطوط کانال و یا باند ها هم گفته می شود. وقتی نوسانات زیاد شود عمق حرکت ها هم زیاد می شوند و وقتی نوسانات کم شود دو خط به هم نزدیک می شوند.
معروف ترین گونه این اندیکاتور ها اندیکاتور بولینگر بند یا بولینجر بند است که در میان معامله گران بازار فارکس بسیار محبوب است.
اندیکاتور بولینگر بند یک اندیکاتور استاندارد در متاتریدر 4 و 5 است. اما اگر شما می خواهید از کانال های پیشرفته تر استفاه کنید باید از نسخه های یشرفته تر متاتریدر استفاده کنید که در برخی از بروکرها وجود دارد.
کانال های نوسانی به معامله گران کمک می کند که چه قیمت هایی را تجربه کردن برای بازار نرمال است و چه قیمت هایی واگرایی از قیمت عادی را نشان می دهد و نوسان زیاد را در معادله معامله گران جای می دهد.
اگر قیمت میان باند یا سقف و کف کانال باشد بازار در حالت نرمال است و اگر بازار این خطوط مرزی را بشکند ما باید منتظر اتفاقات و نوسان های عجیب باشیم و استراتژی خود را متناسب با این اتفاقات تغییر دهیم. در اندیکاتور بولینگر بند از شاخص انحراف معیار در بازه های مختلف استفاده می شود. و برای همین هم دقت بسیار بالایی در سنجش میزان نوسانات در بازار فارکس دارد.
انحراف معیار یعنی چه؟
انحراف معیار یک شاخص آماری است که میزان تغییرات و گوناگونی اعداد را نشان می دهد و برخی از افراد برای سنجش میزان نوسانات در بازار فارکس از آن استفاده می کنند.
هرچه انحراف معیار پایین تر باشد یعنی اعداد مجموعه به هم نزدیک تر هستند و نوسان کمتر است. از طرف دیگر انحراف معیار زیاد نشان می دهد که اعدا یک مجموعه فاصله بیشتری نسبت به هم دارند و میزان نوسانات آن ها بالاتر است. شما می توانید از اندیکاتور انحراف معیار در متاتریدر 4 و 5 استفاده کنید. در نمودار زیر شما می توانید در پایین نمودار پوند دلار این اندیکاتور را مشاهده کنید.
نتیجه گیری
با این وجود شما فکر می کنید که کدام اندیکاتور بهترین ابزار برای اندازه گیری نوسانات است؟ این مهم نیست که کدام بهتر است و نکته مهم تر این است که کدام یک به چه منظور نیازهای شما را مرتفع می کنند.
اندیکاتورها باید به صورت جمعی استفاده شوند. به عنوان مثال در اندیکاتور پارابولیک سار بهتر است از میانگین متحرک 200 هم استفاده شود چرا که این اندیکاتور زمانی سیگنال درست می دهد که بازار روند های قوی را تجربه کند.
برای داشتن یک استراتژی موفق بهتر است از اندیکاتور مومنتوم به عنوان اندیکاتور اصلی استفاده کنید و برای این اندیکاتور، بهترین مکمل، اندیکاتور ADX است.
شما فقط با استفاده از اندیکاتور ها در حساب های آزمایشی می توانید به یک جمع بندی برسید که از هر کدام از ابزار نام برده در این مقاله در چه زمانی باید استفاده کنید. اما در نظر داشته باشید که قبل از هر معامله باید میزان نوسانات در فارکس را اندازه گیری کنید چرا که به شما کمک می کند تا حد ضرر و حد سود خود را به درستی تعیین کنید.
