کورولیشن یا به طور دقیق تر، ضریب همبستگی، یک مفهوم آماری است که میزان حرکت دو متغیر را نسبت به یکدیگر اندازه گیری می کند. به عبارت ساده‌تر، این نشان‌دهنده چگونگی حرکت چیزها نسبت به هم است، خواه در یک سو باشند یا در زمانی که مخالف هم حرکت می کنند. وقتی در مورد همبستگی از نظر معاملات فارکس صحبت می کنیم، اساساً در مورد ارتباط حرکت بین دو جفت ارز صحبت می کنیم.
تعریف همبستگی و ضریب همبستگی
در ابتدایی ترین شکل خود، همبستگی معیاری است که نشان می دهد حرکت دو متغیر چه ارتباطی بهم دارد. ضریب همبستگی یک نمایش عددی از این رابطه است که درجه همبستگی را کَمّی می کند. این مقدار عددی بین -1 و 1 قرار دارد. ضریب همبستگی 1 دلالت بر همبستگی مثبت کامل دارد. این بدان معناست که وقتی یک متغیر به سمت بالا حرکت می کند، دیگری نیز به همان نسبت حرکت می کند. از سوی دیگر، ضریب همبستگی -1 نشان‌دهنده همبستگی منفی کامل است، یعنی وقتی یک متغیر افزایش می‌یابد، متغیر دیگر به همان نسبت کاهش می‌یابد. ضریب همبستگی صفر به این معنی است که هیچ رابطه خطی قابل مشاهده ای بین متغیرها وجود ندارد.
انواع مختلف همبستگی: همبستگی مثبت، منفی و بدون همبستگی
همانطور که در بالا اشاره شد، همبستگی را می توان به طور کلی به سه نوع طبقه بندی کرد: همبستگی مثبت، منفی و بدون همبستگی. در همبستگی مثبت، جفت ارزها یا متغیرها در یک جهت حرکت می کنند. در همبستگی منفی، آنها در جهت مخالف حرکت می کنند. در این میان، اگر همبستگی وجود نداشته باشد، حرکت یک متغیر تأثیر روشنی بر حرکت متغیر دیگر ندارد.
توضیح چگونگی همبستگی با عددی بین 1- و 1
در معاملات فارکس، همبستگی بین جفت ارزها می تواند بینش مهمی در مورد پویایی بازار و استراتژی های مدیریت ریسک ارائه دهد. بخش بعدی به استفاده عملی از همبستگی ارز در معاملات می پردازد و نحوه خواندن جدول همبستگی ارز و نحوه محاسبه همبستگی ارزها را توضیح می دهد - مهارت هایی که برای هر معامله گری، حیاتی است و به طور گسترده در اکثر آموزش های فارکس پوشش داده شده است.
اهمیت همبستگی در معاملات فارکس
مزایای درک همبستگی در فارکس
مزایای درک همبستگی در معاملات فارکس بسیار زیاد است. در مرحله اول، به پیش بینی حرکت یک جفت ارز بر اساس حرکت یک جفت ارز دیگر کمک می کند. ثانیاً، این یک مؤلفه اساسی مدیریت ریسک است - با دانستن همبستگی، معامله گران می توانند از ورود به معاملاتی که احتمالاً در جهت مخالف حرکت می کنند اجتناب کنند و در نتیجه زیان های احتمالی را کاهش دهند. در نهایت، درک همبستگی می تواند به معامله گران کمک کند تا سبدهای متنوعی ایجاد کنند و استراتژی های معاملاتی خود را با قرار نگرفتن بیش از حد خود در معرض یک ارز واحد یا جفت ارزهای مرتبط بهبود بخشند.
توضیح مدیریت ریسک در فارکس از طریق درک همبستگی
تنوع ریسک یک مفهوم کلیدی در معاملات فارکس است و درک همبستگی جزء جدایی ناپذیر آن است. با معامله جفت ارزهایی که دارای همبستگی مثبت هستند، خطر دو برابر شدن قرار گرفتن در معرض تغییرات بازار را دارید. با این حال، با درک همبستگی‌ها و خرید و فروش عمدی جفت‌هایی که همبستگی یا همبستگی منفی ندارند، می‌توانید ریسک را در جفت‌های ارزهای مختلف پخش کنید، که منجر به ایجاد یک سبد متنوع‌تر و متعادل‌تر می‌شود.
استفاده از همبستگی ارز در معامله گری
در حوزه معاملات فارکس، درک همبستگی بین جفت ارزهای مختلف یک عامل کلیدی در اتخاذ تصمیمات تجاری استراتژیک و موثر است.
توضیح اینکه چگونه درک همبستگی ارز می تواند استراتژی های معاملاتی را بهبود بخشد
درک همبستگی ارز می تواند به طور قابل توجهی استراتژی های معاملاتی فارکس شما را افزایش دهد. به عنوان مثال، اگر دو جفت ارز دارای همبستگی مثبت باشند، یک معامله گر می تواند از حرکت یک جفت برای پیش بینی حرکت جفت دیگر استفاده کند. اگر یک جفت همبستگی مثبت از الگوی معمول پیروی نکند، می تواند سیگنالی باشد که روند فعلی بازار در شرف تغییر است.
علاوه بر این، اگر یک معامله گر ببیند که دو جفت همبستگی منفی دارند، ممکن است تصمیم بگیرد که در یکی از آنها معامله خرید و از سوی روی دیگر معامله فروش باز کند و به طور بالقوه از هر دو معامله سود ببرد.
در نتیجه، استفاده از همبستگی ارز در معاملات ابزار قدرتمندی برای پیشبینی حرکات بازار، مدیریت ریسک و متنوع‌سازی معاملات است. توانایی درک و استفاده موثر از این ابزار با تمرین مداوم و آموزش کامل فارکس تقویت می شود. این شامل دانستن نحوه خواندن جدول همبستگی ارز و نحوه محاسبه همبستگی ارزها است که هر دو مهارت های حیاتی در معاملات فارکس هستند.
نحوه محاسبه همبستگی ارزها
محاسبه همبستگی جفت ارزها
داده های خود را جمع آوری کنید: برای دو جفت ارز به داده های تاریخی قیمت نیاز دارید. برای سادگی، فرض کنید قیمت های بسته شدن جفت EUR/USD و GBP/USD را برای 10 روز گذشته داریم.
محاسبه تغییرات قیمت: شما باید درصد تغییر قیمت را از یک روز به روز دیگر برای هر جفت محاسبه کنید. فرمول بازگشت: (قیمت در زمان B - قیمت در زمان A) / قیمت در زمان A.
محاسبه میانگین (متوسط) تغییر قیمت برای هر جفت: تمام تغییر قیمتها را برای هر جفت جمع کنید و بر تعداد دوره ها (در مثال ما 10 روز) تقسیم کنید.
انحراف معیار هر تغییر قیمت را نسبت به میانگین محاسبه کنید: بازده میانگین را از هر تغییر قیمت جداگانه کم کنید. این کار را برای هر دو جفت انجام دهید.
به توان 2 رساندن انحراف معیاد: هر انحراف محاسبه شده در مرحله 4 را در نظر بگیرید و آن را به توان 2 برسانید. سپس، این انحرافات مجذور را برای هر جفت ارز جداگانه جمع کنید و بر تعداد دوره ها منهای یک تقسیم کنید (این واریانس است).
محاسبه کوواریانس: انحرافات از میانگین هر جفت را برای هر دوره زمانی با هم ضرب کنید، آنها را جمع کنید و بر تعداد دوره های منهای یک تقسیم کنید. این به شما کوواریانس می دهد.
محاسبه انحراف معیار: جذر واریانس برای هر جفت انحراف معیار آنها را به شما می دهد.
همبستگی را محاسبه کنید: کوواریانس را بر حاصلضرب انحراف معیار هر جفت تقسیم کنید. این به شما کورولیشن یا ضریب همبستگی را می دهد، عددی بین -1 و 1.
مثال هایی از همبستگی دارایی ها در بازار فارکس
ارتباط بین جفت ارزها در بازار فارکس
EUR/USD و GBP/USD: این دو جفت همبستگی مثبت بالایی دارند، معمولاً بالای 0.75+. این به این معنی است که وقتی یورو/دلار آمریکا افزایش یا کاهش می‌یابد، پوند/دلار آمریکا احتمالاً در اکثر مواقع در همین جهت است. این عمدتاً به این دلیل است که هر دو جفت به شدت تحت تأثیر عوامل و رویدادهای اقتصادی مشابه هستند.
USD/CAD و AUD/USD: این دو جفت همبستگی منفی قوی، اغلب در حدود 0.80- دارند. این بدان معناست که وقتی جفت USD/CAD بالا می‌رود، جفت AUD/USD معمولا پایین می‌آید و بالعکس. این عمدتاً به دلیل ارتباط آنها با دلار آمریکا و چگونگی تأثیر قیمت کالاها (مانند نفت برای کانادا و طلا برای استرالیا) بر این اقتصادها است.
EUR/USD و USD/CHF: این جفت ها همچنین دارای همبستگی منفی قوی هستند که اغلب در محدوده -0.90 است. وقتی جفت EUR/USD افزایش می یابد، جفت USD/CHF تمایل به کاهش دارد. این اتفاق می افتد زیرا فرانک سوئیس به عنوان یک ارز امن شناخته شده است و اغلب در جهت مخالف یورو حرکت می کند.
AUD/USD و طلا: اگرچه AUD/USD یک جفت ارز نیست، اما AUD/USD اغلب همبستگی مثبتی با قیمت طلا دارد. دلیل این امر این است که استرالیا یکی از بزرگترین تولیدکنندگان طلا در جهان است، بنابراین ارزش پول آن می تواند تحت تأثیر قیمت طلا قرار گیرد که باید حتی در بهترین استراتژی معاملاتی طلا رو این قضیه دقت فراوان داشته باشید.
ارتباط بین جفت ارز ها و کالاها در بازار فارکس
AUD/USD و طلا: به عنوان یکی از بزرگترین تولیدکنندگان طلا در جهان، اقتصاد و ارز استرالیا می تواند به شدت تحت تاثیر قیمت طلا قرار گیرد. اگر قیمت طلا افزایش یابد، اغلب منجر به تقویت دلار استرالیا می شود، زیرا می تواند درآمدهای صادراتی کشور را افزایش دهد. بنابراین، اغلب یک همبستگی مثبت بین جفت AUD/USD و قیمت طلا وجود دارد.
USD/CAD و نفت خام: کانادا یکی از بزرگترین صادرکنندگان نفت در جهان است و اقتصاد کانادا و واحد پول آن می تواند به طور قابل توجهی تحت تاثیر نوسانات قیمت نفت قرار گیرد. زمانی که قیمت نفت افزایش می‌یابد، به دلیل افزایش درآمدهای صادراتی، اغلب منجر به قوی‌تر شدن دلار کانادا می‌شود که منجر به کاهش جفت USD/CAD می‌شود. بنابراین، جفت USD/CAD و قیمت نفت خام معمولاً همبستگی معکوس دارند.
NZD/USD و قیمت لبنیات: نیوزلند صادرکننده عمده محصولات لبنی است. هنگامی که قیمت لبنیات افزایش می یابد، به دلیل افزایش درآمدهای صادراتی، می تواند دلار نیوزیلند را تقویت کند و باعث افزایش جفت NZD/USD شود. بنابراین، میتواند همبستگی مثبتی بین جفت NZD/USD و قیمت لبنیات وجود داشته باشد.
AUD/USD و سنگ آهن: استرالیا نیز صادرکننده عمده سنگ آهن است. اگر قیمت سنگ آهن افزایش یابد، اغلب می تواند منجر به تقویت دلار استرالیا شود و باعث افزایش جفت AUD/USD شود. بنابراین، جفت AUD/USD و قیمت سنگ آهن معمولاً همبستگی مثبت دارند.
ارتباط بین جفت ارز ها و شاخص های سهامی در بازار فارکس
USD/JPY و Nikkei 225: جفت ارز USD/JPY اغلب با شاخص سهام Nikkei 225 ژاپن همبستگی مثبت دارد. هنگامی که اقتصاد ژاپن قوی است، نیکی تمایل به افزایش دارد، که همچنین می تواند منجر به تقویت ین شود و باعث سقوط جفت USD/JPY شود. برعکس، زمانی که نیکی سقوط می‌کند، اغلب منجر به ضعیف‌تر شدن ین و افزایش جفت USD/JPY می‌شود.
EUR/USD و DAX: شاخص سهام DAX آلمان اغلب با جفت EUR/USD همبستگی مثبت دارد. زمانی که اقتصاد آلمان خوب عمل می کند، DAX تمایل به افزایش دارد که می تواند یورو را نیز تقویت کند و باعث افزایش جفت یورو/دلار شود. برعکس، زمانی که DAX سقوط می‌کند، اغلب نشان‌دهنده ضعف در اقتصاد آلمان است و میتواند منجر به ضعیف‌تر شدن یورو و کاهش جفت EUR/USD شود.
AUD/USD و S&P/ASX 200: شاخص S&P/ASX 200 استرالیا اغلب همبستگی مثبتی با جفت AUD/USD دارد. هنگامی که اقتصاد استرالیا قوی است، S&P/ASX 200 تمایل به افزایش دارد که می تواند دلار استرالیا را نیز تقویت کند و باعث افزایش جفت AUD/USD شود. برعکس، زمانی که S&P/ASX 200 سقوط می کند، اغلب نشانه ضعف در اقتصاد استرالیا است که می تواند دلار استرالیا را تضعیف کند و باعث سقوط جفت AUD/USD شود.
USD و S&P 500: رابطه پیچیده ای بین دلار آمریکا و شاخص S&P 500 وجود دارد. دلار قوی‌تر میتواند نشانه قدرت اقتصادی باشد، اما همچنین میتواند صادرات ایالات متحده را گران‌تر و در نتیجه رقابتی‌تر کند، که میتواند به سود شرکت‌های S&P 500 لطمه بزند. بنابراین، همبستگی بین دلار و S&P 500 میتواند متفاوت باشد. بر اساس زمینه اقتصادی گسترده تر.
آموزش فارکس: بهبود درک شما از همبستگی
مانند هر مهارت دیگری، تسلط بر استفاده از همبستگی در معاملات فارکس نیازمند تمرین، پشتکار و آموزش است. در اینجا نحوه تقویت درک خود از همبستگی آورده شده است:
اهمیت آموزش مداوم فارکس برای تسلط بر همبستگی
دنیای معامله گری فارکس پویا و دائماً در حال تحول است، و همینطور همبستگی بین جفت ارزها. آموزش فارکس نقش مهمی در درک این پویایی دارد. این آموزش مداوم در ایجاد درک قوی از همبستگی بسیار مفید است و به شما این امکان را می دهد که تصمیمات تجاری آگاهانه بگیرید.
نکاتی برای تمرین و بهبود درک همبستگی در معاملات فارکس
در اینجا چند نکته برای تمرین و افزایش درک شما از همبستگی وجود دارد:
به طور منظم جداول ضریب همبستگی ارز را مرور کنید: این به شما کمک می کند تا از آخرین روندهای همبستگی به روز باشید و ببینید که چگونه آنها در بازه های زمانی مختلف تغییر پیدا می کنند.
از حساب‌های آزمایشی استفاده کنید: بسیاری از پلتفرم‌های فارکس حساب‌های دمو را ارائه می‌دهند که در آن می‌توانید معامله گری با پول مجازی را تمرین کنید. این می تواند یک راه عالی برای آزمایش درک شما از همبستگی ارز بدون خطر واقعی باشد.
محاسبات خود را انجام دهید: سعی کنید همبستگی ارزها را به صورت دستی محاسبه کنید. این تمرین می تواند درک شما را از مفهوم همبستگی تقویت کند.
ترکیب با تحلیل های دیگر: صرفاً به همبستگی تکیه نکنید. از آن در ارتباط با سایر تحلیل های تکنیکال و بنیادی استفاده کنید.
آموزش فارکس که بر روی همبستگی و استفاده از همبستگی ارز در معاملات تمرکز دارد، می تواند استراتژی های معاملاتی فارکس شما را تا حد زیادی بهبود بخشد. با دانستن نحوه خواندن جدول همبستگی ارز و محاسبه همبستگی ارزها، می توانید تصمیمات معاملاتی آگاهانه و بالقوه سودآورتری بگیرید.
درک همبستگی و ضریب همبستگی یک جنبه حیاتی در معامله گری در بازار فارکس است. اهمیت آن در پیشبینی بازار، مدیریت ریسک و تنوع استراتژی تجاری قابل اغراق نیست.
تسلط بر استفاده از همبستگی ارز در معاملات می تواند تا حد زیادی استراتژی های معاملاتی شما را ارتقا دهد. این بینشی در مورد نحوه حرکت جفت ارزهای مختلف در رابطه با یکدیگر ارائه می دهد و سرنخ های ارزشمندی در مورد حرکت بازار و خطرات بالقوه ارائه می دهد. از دانستن زمان ورود یا خروج از معاملات تا اجتناب از قرار گرفتن بیش از حد در معرض یک ارز واحد، همبستگی به عنوان یک ابزار قدرتمند در زرادخانه یک معامله گر فارکس عمل می کند.
توانایی خواندن دقیق جدول همبستگی ارز یک مهارت به همان اندازه مهم است. این یک درک واضح و در یک نگاه از نحوه ارتباط جفت ارزها با یکدیگر در یک دوره خاص ارائه می دهد. این می تواند به عنوان یک راهنمای جهت دار برای معاملات شما باشد و به شما در تصمیم گیری آگاهانه کمک کند.
علاوه بر این، دانستن نحوه محاسبه همبستگی ارزها به درک عمیق تری از پویایی بازار کمک می کند. در حالی که ابزارهای موجود برای این کار وجود دارد، انجام دستی آن حداقل چند بار به تقویت مفهوم کمک می کند.
آموزش جامع فارکس همچنان بخش مهمی از این سفر است. یادگیری مداوم، تمرین و سخت کوشی کلیدهای تسلط بر این مهارت ها هستند. این سفر ممکن است در ابتدا دلهره آور به نظر برسد، اما با گذشت زمان و تمرین، می توانید با اطمینان بیشتر و سودآوری بالقوه در بازار فارکس حرکت کنید.
در پایان، همبستگی چیزی بیش از یک اندازه گیری آماری است - این قطب نمایی است که معامله گران فارکس را از طریق مسیرهای پیچیده بازار راهنمایی می کند. سفر به درک همبستگی ممکن است چالش برانگیز باشد، اما مطمئناً ارزشمند است و ارزش انجام آن را دارد.
دانلود فایل PDF مقاله همبستگی در بازار فارکس
