MACD مخفف عبارت Moving Average Convergence Divergence به معنی "واگرایی همگرایی میانگین متحرک" می‌باشد. از این ابزار برای شناسایی میانگین‌های متحرکی که یک روند جدید (خواه صعودی باشد یا نزولی) را نشان می‌دهند، استفاده می‌شود. در هر صورت، اولویت اصلی ما در معامله‌گری توانایی یافتن روند است زیرا در این صورت است که می‌توان سود زیاد کسب نمود.
در نمودار اندیکاتور MACD معمولا سه عدد خواهید دید که برای تنظیمات آن مورد استفاده قرار می‌گیرند:
- اولین عدد تعداد دوره‌های زمانی است که برای محاسبه میانگین متحرک سریع‌تر مورد استفاده قرار می‌گیرد.
- دومین عدد تعداد دوره‌های زمانی است که در میانگین متحرک کندتر مورد استفاده قرار می‌گیرد.
- نهایتا سومین عدد تعداد میله‌هایی است که برای محاسبه میانگین متحرک مربوط به تفاضل بین میانگین‌های متحرک سریع‌تر و کندتر مورد استفاده قرار می‌گیرد.
برای مثال، اگر اعداد "12، 26، 9" را به عنوان پارامترهای اندیکاتور MACD ببینید (این اعداد معمولا تنظیمات پیش‌فرض برای اغلب پلتفرم‌های معاملاتی هستند)، آنها را باید به شرح زیر تفسیر نمایید:
- عدد 12 نشان‌دهنده 12 میله قبلی از میانگین متحرک سریع‌تر است.
- عدد 26 نشان‌دهنده 26 میله قبلی از میانگین متحرک کندتر است.
- عدد 9 نیز نشان‌دهنده 9 میله قبلی از تفاضل بین دو میانگین متحرک می‌باشد. این پارامتر بوسیله خط‌های عمودی رسم می‌شود که هیستوگرام نامیده می‌شوند (خطوط سبز در نمودار بالا).
در رابطه با خطوط MACD یک تصور غلط رایج وجود دارد. دو خطی که رسم می‌شوند، میانگین‌های متحرک قیمت نیستند. در عوض، آنها میانگین‌های متحرک تفاضل بین دو میانگین متحرک هستند.
میانگین متحرک سریع‌تر در مثال بالا، میانگین متحرک تفاضل بین میانگین‌های متحرک با دوره‌های زمانی 12 و 26 می‌باشد. میانگین متحرک کندتر نیز میانگین خط MACD قبلی را رسم می‌کند که بر اساس مثال بالا، این میانگین متحرکی با دوره زمانی 9 می‌باشد.
این بدان معناست که ما در حال گرفتن میانگین از 9 دوره زمانی گذشته خط MACD سریع‌تر و رسم آن به عنوان میانگین متحرک کندتر خود می‌باشیم. این کار خط اولیه را باز هم بیشتر صاف می‌کند و در نتیجه خط دقیق‌تری را به ما می‌دهد.
هیستوگرام تفاضل بین میانگین متحرک سریع و کند را رسم می‌کند. اگر به نمودار اصلی ما نگاه کنید، می‌توانید ببینید که هر چه دو میانگین متحرک بیشتر از هم فاصله می‌گیرند، هیستوگرام نیز بزرگتر می‌شود.
این را واگرایی می‌نامند زیرا میانگین متحرک سریع‌تر در حال "واگرا شدن" یا دور شدن از میانگین متحرک کندتر می‌باشد.
هر چه میانگین‌های متحرک به یکدیگر نزدیکتر شوند، هیستوگرام کوچک‌تر می‌شود. این را همگرایی می‌نامند زیرا میانگین متحرک سریع‌تر در حال "همگرا شدن" یا نزدیک شدن به میانگین متحرک کندتر می‌باشد.
حال متوجه می‌شوید که نام "واگرایی همگرایی میانگین متحرک" از کجا آمده است!
خوب، اکنون می‌دانید که اندیکاتور MACD چه کار می‌کند. حال به شما نشان خواهیم داد که MACD چه کاری می‌تواند برای شما انجام دهد.
روش معامله با استفاده از MACD
به دلیل اینکه دو میانگین متحرک با "سرعت‌های" متفاوت وجود دارند، بدیهی است میانگین متحرک سریع‌تر در مقایسه با میانگین متحرک کندتر، به حرکات قیمت با سرعت بیشتری واکنش نشان می‌دهد.
وقتی که یک روند جدید اتفاق می‌افتد، اول خط سریع واکنش نشان خواهد داد و سرانجام خط کندتر را قطع خواهد کرد. وقتی این "همگذری" روی بدهد و خط سریع شروع به "واگرا شدن" یا دور شدن از خط کندتر نماید، غالبا نشانه آن است که روند جدیدی شکل گرفته است.
در نمودار بالا، می‌توانید ببینید که خط سریع با عبور از خط کند به زیر آن رفته و به درستی یک روند نزولی جدید را شناسایی کرده است. توجه داشته باشید زمانی که این دو خط یکدیگر را قطع می‌کنند، هیستوگرام موقتا ناپدید می‌شود.
دلیل این امر آن است که تفاضل بین خطوط در زمان تقاطع صفر می‌باشد. با شروع شدن روند نزولی و دور شدن خط سریع از خط کند، هیستوگرام بزرگتر می‌شود که این مساله نشانه خوبی از یک روند قوی می‌باشد.
بگذارید نگاهی به یک مثال داشته باشیم.
در نمودار یک ساعته جفت ارز EUR/USD در بالا، خط سریع از خط کند عبور کرده و به بالای آن رفته و هیستوگرام ناپدید شد. این اتفاق اشاره به این داشته که روند نزولی کوتاه مدت بالاخره معکوس خواهد شد.
از آنجا به بعد، با شروع شدن یک روند صعودی جدید جفت ارز EUR/USD شروع به افزایش کرده است. تصور کنید که اگر پس از همگذری وارد یک معامله خرید می‌شدید، چیزی حدود 200 پیپ به دست می‌آوردید!
یک اشکال در MACD وجود دارد. به طور طبیعی میانگین‌های متحرک تمایل به پسروی پشت سر قیمت دارند. در هر صورت، MACD میانگینی از قیمت‌های گذشته است.
از آنجاییکه اندیکاتور MACD میانگین‌های متحرک از میانگین‌های متحرک دیگر را نشان می‌دهد و بوسیله میانگین متحرک دیگری صاف شده است، می‌توانید حدس بزنید که مقدار کمی تاخیر در آن وجود دارد. با این حال، اندیکاتور MACD همچنان یکی از مورد علاقه‌ترین ابزارهای برخی از معامله‌گران است.
